Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста. А. А. Злотник
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Эмпирическое исследование устойчивости поведения показателя Хёрста
Год выпуска 2007
isbn
Автор произведения А. А. Злотник
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Статья посвящена исследованию устойчивости поведения показателя Хёрста во времени как для российских, так и для американских активов. Для этого разработана специальная методика анализа изменения этого показателя. Предлагается также метод группировки активов в соответствии с фрактальными свойствами данных финансовых временных рядов.