Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации. Э. Б. Ершов
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Выбор регрессии, максимизирующий несмещенную оценку коэффициента детерминации
Год выпуска 2008
isbn
Автор произведения Э. Б. Ершов
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Получена форма несмещенной оценки коэффициента детерминации для линейного уравнения регрессии, вычисляемая по выборочным данным из многомерного нормального распределения. Эту оценку предлагается применять как альтернативный критерий выбора факторов в регрессии.