Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка. Г. И. Пеникас
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Год выпуска 2008
isbn
Автор произведения Г. И. Пеникас
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.