Картографирование BVAR. Б. Б. Демешев
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Картографирование BVAR
Год выпуска 2016
isbn
Автор произведения Б. Б. Демешев
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство Синергия
Работа представляет собой обзор метода оценивания и прогнозирования с помощью BVAR. Предлагается классификация наиболее часто встречающихся априорных распределений и показывается, как параметры апостериорных распределений могут быть рассчитаны для каждого рассмотренного типа априорных распределений. Отдельный раздел описывает эндогенный выбор гиперпараметров априорных распределений, что в настоящее время является ключевым шагом при построении BVAR большой размерности. Одна из частей работы посвящена прогнозированию с помощью BVAR. Авторы рассматривают как точечное прогнозирование, так и прогнозирование плотности.