Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России. Р. В. Ломиворотов
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России
Год выпуска 2015
isbn
Автор произведения Р. В. Ломиворотов
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В данном исследовании рассматривается применение байесовской модели векторной авторегрессии для оценки влияния различных факторов на экономику России. Использованный метод позволяет определить воздействие и основные каналы трансмиссии монетарной политики ЦБ России, а также внешних шоков. В отличие от традиционных методов, с помощью данного подхода можно получать устойчивые оценки для моделей с большим количеством переменных на выборках ограниченного размера. Полученные прогнозы имеют большую точность по сравнению с прогнозами стандартной модели векторной авторегрессии, FAVAR модели и «наивным» прогнозом.