К. К. Фурманов
Список книг автора К. К. ФурмановРеализация ипотечного имущества: анализ с помощью моделей времени жизни
В статье по данным агентства ипотечного кредитования изучаются сроки реализации недвижимости, заложенной по дефолтным кредитам, и выявляются признаки, отражающие высокий риск длительной реализации. Согласно полученным оценкам, основными детерминантами времени реализации являются тип жилья под залогом, доля заемных средств в стоимости жилья и принадлежность к экономически развитым регионам.
Построение модели выбытия студентов по данным университетов с разной периодичностью рубежного контроля
При регрессионном анализе выбытия студентов по данным нескольких университетов исследователь сталкивается с проблемой соединения данных с разной периодичностью отчислений в рамках одной модели. В статье предлагается подход к учету разной периодичности в рамках анализа наступления событий в дискретном времени и приводится пример оцененной модели выбытия.
Моделирование времени жизни ипотечного кредита
Рассматриваются вопросы моделирования рисков досрочного погашения и дефолта на базе статистики российского агентства ипотечного жилищного кредитования. На региональных данных об ипотечном рынке апробируются различные подходы к оценке рисков в зависимости от характеристик, свойственных определенной группе кредитов, а также от времени жизни кредита с момента выдачи. Особое внимание уделяется проблеме выбора наилучшей модели времени жизни кредита.
Анализ панельных данных и данных о длительности состояний
Учебное пособие охватывает темы эконометрики продвинутого уровня. В нем изложены теория и практика применения актуальных методов вероятностно-статистического анализа экономических и социологических данных, используемых для оценивания зависимостей по пролонгированным выборкам объектов, в роли которых могут выступать индивиды, семьи, фирмы, регионы, страны и т.п. Наличие последовательного ряда наблюдений позволяет учитывать индивидуальные особенности различных единиц наблюдения и их эволюции, а также изучать продолжительность пребывания объектов в том или ином состоянии (например, длительность периодов бедности для домохозяйств или периодов безработицы для индивидов). Излагаются базовые теоретические концепции анализа панельных данных и данных о длительности состояний, а также принципы построения наиболее востребованных моделей. Примеры использования рассмотренных методов на практике строятся по реальным российским панельным данным РМЭЗ (Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения). Применение изученных методов к реальным российским статистическим данным позволит глубже понять цели и задачи экономической политики государства (или фирмы), а также научиться оценивать результаты этой политики. Пособие полезно магистрантам, аспирантам и исследователям, специализирующимся в областях математических методов анализа экономики, микро– и макроэкономического анализа, экономики фирм, анализа потребительского поведения населения, рынка труда, экономики здравоохранения, демографии.
Безработные и экономически неактивные – в чем различия? Моделирование вероятности трудоустройства
Общепринятое определение безработицы включает несколько условий, которым должен удовлетворять безработный. Он должен не иметь работы или доходного занятия, искать работу и быть готовым приступить к ней. В настоящем исследовании оценивается модель поиска работы для безработных и более широких групп незанятых с постепенным ослаблением требований, предъявляемых классическим определением. Выявленные сходства и различия составляют результат исследования.
Об измерении средней продолжительности безработицы по данным Российского мониторинга экономики и здоровья
В данной статье рассматривается проблема анализа данных Российского мониторинга экономики и здоровья (РМЭЗ) относительно длительности безработицы. Показывается, что результаты предыдущих исследований по данным РМЭЗ подвержены смещению отбора, которое приводит к завышению оценок средней длительности безработицы более чем в 2 раза и к искаженным оценкам функции риска, отражающей, в свою очередь, изменение вероятности выхода из безработицы с течением времени. Предлагается метод анализа, учитывающий смещение отбора. Обновленный подход позволяет получить более реалистичные оценки средней длительности безработицы, которые оказываются согласованными с данными Росстата. Метод может быть использован для оценки эконометрических моделей длительности состояний.
Здоровье и поиск работы в России
По данным Российского мониторинга экономики и здоровья за 2000–2008 гг. исследуется влияние различных характеристик здоровья респондента на его положение на рынке труда. Анализируются факторы, связанные с решением незанятого индивида искать работу или отказаться от ее поиска. Для подвыборки ищущих работу оценивается модель длительности поиска и определяется, как показатели здоровья влияют на вероятности трудоустройства и выхода из состава рабочей силы.