Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло. С. И. Лукашкин
Математика. Прикладная информатика. Научные статьи
Моделирование процесса разорения страховой компании методом Монте-Карло
Год выпуска 2009
isbn
Автор произведения С. И. Лукашкин
Жанр Математика
Серия Прикладная информатика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье приведена модель разорения страховой компании, проанализированы параметры поступления премий, выплат и возвратов. Принимается положение о том, что распределение премий, выплат и возвратов находится в некотором классе распределений. Процессы риска генерируются как нестационарный пуассоновский процесс. Для определения вероятности разорения был использован метод Монте-Карло. Для расчёта были использованы данные одного из региональных отделений российской страховой компании за 2004 год по портфелю договоров ОСАГО.