Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг. В. Н. Бугорский
Компьютеры: прочее. Прикладная информатика. Научные статьи
Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг
Год выпуска 2009
isbn
Автор произведения В. Н. Бугорский
Жанр Компьютеры: прочее
Серия Прикладная информатика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Статья посвящена актуальной задаче расчёта специального индекса – возмущения, динамика которого позволит не только оценить эффективность влияния различных факторов на рынок ценных бумаг, но и даст возможность учитывать всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. Рассматриваемая методика позволяет сформировать обучающую выборку таким образом, чтобы аналитик в работе с нейронными сетями мог в полной мере применять свои знания и опыт.