Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения. Е. В. Коротков
Компьютеры: прочее. Прикладная информатика. Научные статьи
Поиск скрытой периодичности в финансовых временных рядах методом циклического разложения
Год выпуска 2011
isbn
Автор произведения Е. В. Коротков
Жанр Компьютеры: прочее
Серия Прикладная информатика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Разработанный метод циклического разложения для поиска периодичности числовых рядов с использованием критерия серий вместе с методом информационного разложения был применен для поиска периодичности в обменном курсе €/$ и в курсе финансового индекса Nasdag. В статье показано присутствие периодичности, равной 7 дням, в проанализированных финансовых рядах, обсуждается механизм возникновения данной периодичности в финансовых рядах.