Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ). М. Вербик
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Год выпуска 2007
isbn
Автор произведения М. Вербик
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».