Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин. Е. Ю. Щетинин
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Год выпуска 2007
isbn
Автор произведения Е. Ю. Щетинин
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.