Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах. А. В. Субботин
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Год выпуска 2009
isbn
Автор произведения А. В. Субботин
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.