Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II. Д. Фантаццини
Математика. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II
Год выпуска 2011
isbn
Автор произведения Д. Фантаццини
Жанр Математика
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций.