Эконометрика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Светлана Владимировна Курышева
Учебная литература. Бакалавр и магистр. Академический курс
Эконометрика. Учебник для бакалавриата и магистратуры
Год выпуска 2015
isbn 9785991651615
Автор произведения Светлана Владимировна Курышева
Жанр Учебная литература
Серия Бакалавр и магистр. Академический курс
Издательство ЮРАЙТ
Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики. Рассматриваются этапы возникновения и развития эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными и заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки.