Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций. Е. М. Бронштейн
Ценные бумаги, инвестиции. Прикладная эконометрика. Научные статьи
Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций
Год выпуска 2011
isbn
Автор произведения Е. М. Бронштейн
Жанр Ценные бумаги, инвестиции
Серия Прикладная эконометрика. Научные статьи
Издательство НОУ «МФПУ «Синергия»
В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.